Slik beregner du Bollinger Bands Bruke Excel Bollinger Bands er en av de mest populære indikatorene som brukes av kvantitative forhandlere i dag. Mens nesten hvilken som helst handelsprogramvare vil kunne beregne Bollinger Band-verdiene for deg, gjør det aldri vondt å vite hvordan du kommer under hetten og gjør det selv. Å vite hvordan du beregner indikatorene du bruker, vil gi deg en bedre forståelse av ditt kvantitative handelssystem. Mark fra Tradinformed spesialiserer seg på å bruke Excel til backtest trading systemer og beregne verdier for populære indikatorer. Han har gitt ut et kort blogginnlegg og en video som går deg gjennom nøyaktig hvordan du kan beregne bollinger band ved hjelp av Excel. Han starter med å tilby sin egen beskrivelse av Bollinger Bands, og forklarer hvordan de beregnes: Den første fasen i beregningen av Bollinger Bands er å ta et bevegelige gjennomsnitt. Deretter beregner du standardavviket til sluttkursen i samme antall perioder. Standardavviket blir deretter multiplisert med en faktor (typisk 2). Øverste bånd beregnes ved å legge til standardavviket multiplisert med faktoren til det bevegelige gjennomsnittet. Nedre båndet beregnes ved å subtrahere standardavviket multiplisert med faktoren fra det bevegelige gjennomsnittet. Her er formlene han bruker i sin video: SMA H23 AVERAGE (F4: F23) Øvre Bollinger Band I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Nedre Bollinger Band J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Dette er Mark8217s video gjennomgang gjennom beregning av Bollinger Bands med Excel: Han forklarer også hvordan han bruker Bollinger Bands i sin egen handel: Jeg har normalt ikke Bollinger Bands på diagrammene mine fordi jeg finner at de roter kartene og distraherer fra prishandlingen. Imidlertid legger jeg ofte til diagrammer midlertidig for å se om nåværende pris er innenfor eller utenfor bandet. Jeg liker også å bruke dem når jeg utvikler automatiske handelsstrategier fordi de er selvskalere. Dette betyr at de kan brukes på hvilket som helst marked og tidsramme uten å måtte justere parametrene. Beregningene for Øvre og Nedre Bollinger Bands som oppgitt i rubrikken 8220 Her er formlene han bruker i sin video: 8221 er Feil Jeg har vært i kontakt med Mark Unsell (som laget videoen) og han har avtalt at ligningene hans er feil . Dermed CORRECTED eqs 8211 Øvre Bollinger Band I23 H23 (STDEVPA (F4: F23) I3) Nedre Bollinger Band J23 H23- (STDEVPA (F4: F23) J3) Takk for delingForex, Bollinger Bands og Excel Hvis du er en vanlig reisende, vet du At bytte penger fra en valuta til en annen kan være en stadig skiftende slagmark. Valutakurser (eller Forex), forandre hele tiden, og hva som kan virke som en god rente kan forsvinne om dagen. Da jeg først begynte å besøke Canada i 2001, kjøpte en britisk pund (GBP) 2,35 kanadiske dollar (CAD). Canada virket billig Men fremover ti år til 2011, og 1 GBP kjøper nå bare 1,59 CAD. Med andre ord, pundet har devaluert med rundt 30 mot den kanadiske dollar (og et tilsvarende beløp til amerikanske dollar). Dette gjør mine (fortsatt nødvendige) reiser til Nord-Amerika mye dyrere, og ting ser ikke lenger ut som et røverkjøp. Dette betyr at jeg må holde øye med valutakursen for å balansere budsjettet mitt. Jeg bytter nå penger på forhånd hvis jeg tror at I8217m får god verdi. Men hvordan vet jeg dette jeg kan ikke fortelle fremtiden, jeg kan bare se bakover. Det første trinnet er å finne historiske valutakurser. Det er mange nettsteder som gir deg disse dataene for noen to valutaer. Jeg liker Oanda fordi den lar deg laste ned historiske data i et format du kan importere til Excel. Dette er et Excel-diagram som gir GBP-USD daglig valutakurs (thats8217 den blå linjen kalt CLOSE) i løpet av det siste året. Men det er tre linjer på diagrammet. Vi har 20 Day Moving Average, og Upper og Lower Bollinger Bands. Bollinger Bands er ekvivalent med 20-dagers glidende gjennomsnitt pluss eller minus to standardavvik) Hvis du undersøker kartet nøye, finner du at nesten alle bevegelsene til den blå lukkelinjen er mellom de to Bollinger-båndene. Let8217s undersøker en liten del av diagrammet i detalj. Den blå linjen gjør ikke over eller under Bollinger-båndene. Faktisk, når den blå linjen treffer bunnen Bollinger-bandet, vil det sannsynligvis enten drive langs bunnen eller gå opp. Når den blå linjen treffer det øverste Bollinger-bandet, går det nok til å gå langs toppen eller gå ned. Du kan bruke disse indikatorene for å avgjøre om du får en god eller dårlig valutakurs. Nå er denne tommelfingerregelen isn8217t helt sant 8211 it8217s bare gyldig i et marked som8217s handler horisontalt, uten mye opp eller ned momentum. I likhet med aksjemarkedet er det tidspunkter hvor valutakursendringene endres raskt. Dette er kjent som volatilitet. I perioder med volatilitet beveger Bollinger-bandene seg lenger fra hverandre, og omvendt når markedet er stabilt. Nå har noen profesjonelle forexhandlere truffet konklusjonen om at band som blir smalere indikerer at markedet vil bli mer volatilt i fremtiden, mens band som blir bredere betyr at markedet vil bli mindre volatilt i fremtiden. I tillegg bruker disse handlerne Forex-data that8217s oppdatert i minutt for minutt, ikke dag for dag som jeg har brukt her. Dette gjør det mulig for dem å foreta umiddelbare handelsbeslutninger, utnytte små prisbevegelser. En annen nyttig indikator er Bollinger Squeeze. Dette er lik den (Upper Band 8211 Lower Band) Moving Average. En seks måneders lav i Bollinger Squeeze indikerer større fremtidig volatilitet (enten det er en signifikant opp eller ned bevegelse som er flaggert av andre indikatorer). Bollinger band er bemerkelsesverdig enkelt å lage i Excel. STDEV () - funksjonen er nøkkel 8211 it8217ll beregner standardavviket til et datasett. Du kan laste ned Excel-regnearket jeg brukte til å lage diagramene ovenfor ved å klikke her. 2 tanker om ldquo Forex, Bollinger Bands og Excel rdquo Don Miller sier: Som Free Spreadsheets Master Knowledge Base Siste innleggBollinger Bands Bollinger Bands Introduksjon Utviklet av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatilitet er basert på standardavviket. som endres ettersom volatiliteten øker og senker. Bandene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker. Denne dynamiske naturen til Bollinger Bands betyr også at de kan brukes på ulike verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler avledet fra innsnevring av BandWidth er omtalt i kartskolens artikkel på BandWidth. Merk: Bollinger Bands er et registrert varemerke av John Bollinger. SharpCharts Beregning Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre bånd. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. Et enkelt glidende gjennomsnitt brukes fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt. Utsettelsesperioden for standardavviket er det samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. Ytre band er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillingene kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å gjøre små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren. Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Derfor er det bare små justeringer som kreves for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren. Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2. Bollinger foreslår å øke standardavviksmultiplikatoren til 2,1 for en 50-årig SMA og redusere standardavviksmultiplikatoren til 1,9 i en 10-periode SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms var en del av Arthur Merrill039s arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form. Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms. En W-Bottom danner i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre lave er lavere enn den første, men holder over underbåndet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands. For det første er en reaksjon lav form. Denne lave er vanligvis, men ikke alltid, under underbåndet. For det andre er det en sprette mot midtbandet. For det tredje er det en ny pris som er lav i sikkerheten. Denne lave holder over underbåndet. Evnen til å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet på den siste nedgangen. Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Figur 2 viser Nordstrom (JWN) med en W-Bottom i januar-februar 2010. For det første dannet aksjen en reaksjon lav i januar (svart pil) og brøt under underbåndet. For det andre var det en sprett tilbake over midtbanen. For det tredje flyttet aksjene under januar i januar og holdt over det nedre bandet. Selv om 5-Feb-spiken lavt brøt nedre båndet, beregnes Bollinger Bands med sluttkurs, slik at signaler også skal baseres på sluttkurs. For det fjerde økte aksjene med voksende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høy. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-bunn i juli-august 2009. Signal: M-Tops M-Tops var også en del av Arthur Merrill039s arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form. Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket ut enn bunner. Dobbel topper, hode og skuldre mønstre og diamanter representerer utviklende topper. I sin mest grunnleggende form ligner en M-Top en dobbel topp. Imidlertid er reaksjonshøydeene ikke alltid like. Den første høye kan være høyere eller lavere enn den andre høye. Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder. Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom. En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. For det første gir en sikkerhet en reaksjon høy over øvre bandet. For det andre er det en tilbaketrekking mot midtbåndet. Tredje, prisene beveger seg over den tidligere høye, men unnlater å nå det øvre bandet. Dette er et advarselsskilt. Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå det øvre bandet, viser avtagende momentum, noe som kan foreskygge en trend reversering. Endelig bekreftelse kommer med et støttebrudd eller bearish indikatorsignal. Figur 4 viser Exxon Mobil (XOM) med en M-Top i april-mai 2008. Aksjen flyttet over øvre bandet i april. Det var en tilbaketrekning i mai og deretter en annen presse over 90. Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, lukkede den ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støttepause to uker senere. Legg også merke til at MACD dannet en bearish divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Figur 5 viser Pulte Homes (PHM) innen en uptrend i juli-august 2008. Prisen oversteg overbandet tidlig i september for å bekrefte opptrenden. Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA (midten Bollinger Band) flyttet aksjene til en høyere høyde over 17. Til tross for denne nye høyen for farten, gikk prisen ikke over øvre bånd. Dette blinket et advarselsskilt. Aksjen brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen. Legg merke til at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppen (blå pil). Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal: Walking the Bands Bevegelser over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger det, beveger det som berører eller overstiger båndene ikke er signaler, men heller tagger. På forsiden av det viser et trekk til overbandet styrke, mens et skarpt trekk til det nedre bandet viser svakhet. Momentumoscillators fungerer mye på samme måte. Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer og overkjøpssituasjoner kan utvides i en sterk opptrinn. På samme måte kan prisene gå bandet med mange berører under en sterk opptrinn. Tenk på det et øyeblikk. Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-års simpel glidende gjennomsnitt. Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre band-berøring som oppstår etter at et Bollinger Band bekreftet W-Bottom ville signalere starten på en opptrinn. Akkurat som en sterk opptrinn produserer mange øvre båndetiketter, er det også vanlig at prisene aldri når nedre båndet under en opptrinn. 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte. Faktisk gir dips under 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste bånd av overbandet. Figur 6 viser Air Products (APD) med en bølge og lukker over øvre bandet i midten av juli. Først legg merke til at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svakhet. Trading ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-bandene ble innsnevret, men APD lå ikke under underbandet. Prisene, og 20-dagers SMA, dukket opp i september. Samlet sett lukket APD over øvre bandet minst fem ganger over en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-års varemerkekanalindeks (CCI). Dips under -100 er ansett oversold og beveger seg tilbake over -100 signal starten på en oversold bounce (grønn prikket linje). Øverste båndet og breakout startet opptrenden. CCI identifiserte deretter omsettelige pullbacks med dips under -100. Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum-oscillator for handelssignaler. Figur 7 viser Monsanto (MON) med en tur ned i nedre bånd. Aksjen brøt sammen i januar med en støttepause og lukket under underbåndet. Fra midten av januar til begynnelsen av mai, lukket Monsanto under nedre bandet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i denne perioden. Støttepause og innledende lukke under underbåndet signaliserte en downtrend. Som sådan ble 10-årige Commodity Channel Index (CCI) brukt til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner. Et trekk over 100 er overkjøpt. Et trekk under 100 signaliserer en gjenopptakelse av nedtrenden (røde piler). Dette systemet utløste to gode signaler i begynnelsen av 2010. Konklusjoner Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre økene. Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger skal bandene inneholde 88-89 av prisaksjon, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig. Teknisk sett er prisene relativt høye når de er over øvre bånd og relativt lave når de ligger under underbåndet. Imidlertid bør relativt høy ikke betraktes som baisse eller som selgesignal. På samme måte bør relativt lav ikke betraktes som bullish eller som et kjøpssignal. Prisene er høy eller lav av en grunn. Som med andre indikatorer, er Bollinger Bands ikke ment å bli brukt som et frittstående verktøy. Chartister bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for bekreftelse. Bands og SharpCharts Bollinger Bands finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et enkelt bevegelige gjennomsnitt, bør Bollinger Bands vises på toppen av en prisplott. Når du velger Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet (20,2). Det første nummeret (20) angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket. Det andre nummeret (2) setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene. Disse standardparametrene stiller båndene 2 standardavvik overfor det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Bollinger Bands (50,2,1) kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands (10,1,9) kan brukes til kortere tidsramme. Klikk her for et levende eksempel. Aksjer Amp Commodities Magazine Artikler:
No comments:
Post a Comment